2025年9月，浙江大学经济学院与DolphinDB联合打造的课程“量化金融：理论与应用”正式开启。在当今数字化时代，量化投资凭借其精准的数据分析和科学的决策模型，成为金融市场中不可或缺的重要力量。作为校企业合作的创新课程，本课程深度融合了行业前沿的金融知识体系，利用行业通用的DolphinDB数据库软件进行数据分析、建模，将复杂的金融理论与先进的数据分析工具紧密结合，为学生们构建了一个系统、全面、实战化的金融知识体系。

量化金融：理论与应用

本次“量化金融：理论与应用”课程作为前沿实践型课程，从9月持续至11月，面向金融硕士及其他对量化金融有浓厚兴趣的学生开放。课程内容依据量化金融知识体系与行业实践需求精心设计，涵盖多个关键领域，为学员构建全面且系统的学习路径，具体内容如下：

数据库技术与量化投资基础入门课：介绍DolphinDB在金融行业的应用场景，涵盖金融数据来源、获取与初步处理方法，以及中高频数据存储解决方案。通过业务功能案例，助学员了解其金融领域作用，奠定量化投资学习基础。

DolphinDB快速上手与编程实践课：讲解DolphinDB安装部署与数据导入方法，熟悉其编程语言。通过向量化编程与SQL编程案例实践，助学员掌握数据处理技巧，提升编程能力。

高频数据处理与因子开发专项课：阐述利用DolphinDB处理高频数据的方法，涵盖因子开发、数据预处理、验证、多因子组合构建与回测流程。探讨因子存储和计算技术与人工智能结合的未来趋势。

K线合成与资金流分析实战课：使学员理解K线概念及应用意义，掌握基于快照行情合成K线的方法，包括历史与实时快照合成步骤。通过应用案例，如实时计算资金流和划分大小单，提升实战能力。

流批一体计算与因子开发应用课：介绍流批一体的定义、优势及实现方案，讲解流计算和批计算的定义与应用场景。通过实际案例，助学员掌握流批一体在因子开发中的应用，提高开发效率与准确性。

多因子建模与推理深度课：深入探讨多因子建模的概念、应用意义及经典统计回归模型、机器学习和深度学习在其中的应用。通过案例，助学员掌握多因子模型搭建方法，构建BARRA多因子回归模型。

高频回放、回测与模拟撮合综合课：介绍中高频策略回测解决方案，学员学习数据回放、数据撮合到策略回测的全流程实现。通过实际操作，掌握策略回测评估方法，优化投资决策。

此外，为助力学员进一步开阔行业视野，加深对量化投资实际运作的理解，DolphinDB邀请量化投资领域的业内专家进行讲座，并将其纳入课程体系之中。下一次课程特别邀请了敦和资管的曹强老师进行讲座，主题为“量化投资的业内实操与思考”。

课程剪影

目前，“量化金融：理论与应用”课程已顺利开展四次，收获了学生们的一致好评。课堂上，讲师凭借深厚的专业素养，深入剖析量化金融领域复杂的概念与模型，结合DolphinDB数据库的实际操作案例，将抽象的理论知识转化为具体可感的实践技能。互动交流环节，同学们积极踊跃，围绕课程中的难点与热点问题展开深入探讨。

希望这一系列课程能给同学们带来启发，获得量化金融领域的专业知识与技能，提升个人专业素养与职业竞争力，为未来在金融行业的职业发展奠定坚实的基础。

欢迎更多高校加入合作！

为推进高校合作，DolphinDB已正式启动蔚蓝计划，旨在通过产学研协同创新、人才共育等多种形式，致力于将DolphinDB引入高校，共同培养具备国际视野、创新精神和实践能力的高素质金融科技人才。合作内容包括讲座、课程开发、人才实训及联合研究等，为学生提供丰富的学习资源、实习机会及研究课题。

目前，DolphinDB已与多所知名高校开展合作，包括上海交通大学安泰经济与管理学院、上海交通大学高级金融学院、浙江大学经济学院、中国科学技术大学管理学院、北京大学经济学院、上海财经大学实验中心、南方科技大学商学院、对外经济贸易大学、复旦大学、南京大学、北京大学汇丰商学院、香港中文大学（深圳）、暨南大学、中山大学、华南理工大学、中国人民大学、中央财经大学等。